PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LQDB с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LQDB и ^GSPC составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности LQDB и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares BBB Rated Corporate Bond ETF (LQDB) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025
-3.06%
45.35%
LQDB
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LQDB:

0.66

^GSPC:

1.75

Коэф-т Сортино

LQDB:

0.95

^GSPC:

2.36

Коэф-т Омега

LQDB:

1.12

^GSPC:

1.32

Коэф-т Кальмара

LQDB:

0.29

^GSPC:

2.67

Коэф-т Мартина

LQDB:

2.01

^GSPC:

10.93

Индекс Язвы

LQDB:

1.77%

^GSPC:

2.07%

Дневная вол-ть

LQDB:

5.40%

^GSPC:

12.88%

Макс. просадка

LQDB:

-21.47%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

LQDB:

-6.79%

^GSPC:

-1.28%

Доходность по периодам

С начала года, LQDB показывает доходность 0.65%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 2.70%.


LQDB

С начала года

0.65%

1 месяц

0.68%

6 месяцев

0.03%

1 год

3.42%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

2.70%

1 месяц

1.65%

6 месяцев

12.98%

1 год

21.82%

5 лет

12.92%

10 лет

11.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LQDB и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LQDB
Ранг риск-скорректированной доходности LQDB, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LQDB, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQDB, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQDB, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQDB, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQDB, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LQDB c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares BBB Rated Corporate Bond ETF (LQDB) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LQDB, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.661.75
Коэффициент Сортино LQDB, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.952.36
Коэффициент Омега LQDB, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.121.32
Коэффициент Кальмара LQDB, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.292.67
Коэффициент Мартина LQDB, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.0110.93
LQDB
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа LQDB на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LQDB и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.66
1.75
LQDB
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок LQDB и ^GSPC

Максимальная просадка LQDB за все время составила -21.47%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDB и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025
-6.79%
-1.28%
LQDB
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности LQDB и ^GSPC

Текущая волатильность для iShares BBB Rated Corporate Bond ETF (LQDB) составляет 1.43%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что LQDB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.43%
3.99%
LQDB
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab